Réglages pour l'indicateur RSI Question de l'élève: Seriez-vous ou utilisez-vous à ce moment votre RSI 14 Un poste que j'ai lu mentionné 9 ou 25 pourrait une personne aller quelque part entre les deux, Aller plus longtemps Merci. Réponse des instructeurs: Le paramètre par défaut utilisé par la plupart des commerçants pour le RSI est de 14. Cela signifie que l'indicateur va revenir 14 périodes ou des délais basés sur le graphique utilisé (14 jours sur un graphique quotidien, 14 heures sur un graphique horaire et Etc) et de faire son calcul basé sur cela. Personnellement, je crois qu'un cadre particulier suffirait dans la majorité des scénarios commerciaux. Vous avez posé des questions sur l'utilisation d'un réglage plus long ou plus court pour l'indicateur. Pour le commerce à plus long terme, le nombre pourrait être augmenté, mais, comme mentionné dans la leçon, moins de signaux commerciaux seront générés, mais ils auront un plus grand niveau de fiabilité associés à eux. Le même que l'utilisation d'un graphique à plus long terme par rapport à un graphique à plus court terme par exemple. Inversement, si vous diminuez le nombre de périodes dans l'équation, plus de signaux de négociation seront générés, mais ils auront un niveau de fiabilité inférieur. Tout comme l'utilisation d'un diagramme de temps plus court abaisse la fiabilité des signaux qu'il fournit. Jetez un oeil au tableau ci-dessous pour un visuel à ce sujet. (Juste au moyen d'un examen rapide, le RSI donne un signal d'achat quand il a été en dessous de 30 et puis se ferme au-dessus de 30. Le signal de vente est fourni par RSI quand il a été au-dessus de 70 et ferme ensuite en dessous de 70.) RSI sur le tableau ci-dessous est la version standard de 14 périodes. Sur la base des critères ci-dessus, un signal d'achat ou de vente a été généré dans chacun des cercles rouges pour un total de 5 signaux. Sur la deuxième version ci-dessous, nous avons raccourci le nombre de périodes à 9. Comme on peut le voir, l'indicateur devient beaucoup plus sensible et la différence dans le nombre de signaux générés est facilement apparente. Le total de cette version est 12. Si l'on compare les signaux eux-mêmes à l'action de prix sur le graphique, nous pouvons voir que certains des signaux étaient valides et aurait généré pips alors que d'autres étaient tout simplement un flip de courte durée sur le graphique. Une fausse entrée, si vous voulez. La dernière version du RSI est fixée à 25 périodes. Nous pouvons voir l'effet de lissage qui augmente le nombre de périodes a. De plus, nous notons qu'aucun signal n'est généré pendant la période couverte par le graphique. Quand un signal apparaît, cependant, il aura plus de niveau de fiabilité derrière lui que la période 9 ou 14. Après tout ce qui précède est dit, un commerçant peut définir la période à ce qu'ils trouvent le mieux sert leur style de négociation et la stratégie. Cela peut être accompli par l'expérimentation de différents horaires et la consignation des résultats. Cependant, la période 14 obtient mon vote pour le style commercial employé par la majorité des commerçants. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises. A: Actual F: Prévisions P: Précédent DAILYFX PLUS TARIFS CHARTS RSS La performance passée ne constitue pas une indication des résultats futurs. DailyFX est le site Web d'actualités et d'éducation de Groupe IG. Find Forex Profit Avec le RSI Rollercoaster L'indicateur de force relative (RSI) est l'un des outils les plus anciens et les plus populaires dans l'analyse technique. En fait, s'il y avait une salle de la renommée pour les indicateurs d'analyse technique, RSI serait certainement accordé le statut des cinq premiers. Sa capacité à mesurer les tours de prix en mesurant les virages dans l'élan est inégalée par presque tous les autres outils dans l'analyse technique. Les paramètres RSI standard de 70 et 30 servent d'avertissements clairs sur le territoire de sur-achat et de survente. Le RSI rollercoaster est une installation qui peut profiter de ces virages sur le marché. Lisez la suite que nous couvrons cette stratégie et vous montrer comment il fonctionne dans des exemples commerciaux réels. Contexte L'objectif de la RSI rollercoaster est de récolter des points à partir de paires de devises liées à la plage. Tout d'abord, cette configuration fonctionne le mieux dans un environnement de gamme lorsque les lectures de sur-achat et de survente sont beaucoup plus susceptibles d'être de vrais signaux d'un changement de direction. La configuration est également beaucoup plus précise sur les graphiques quotidiens que sur des cadres plus petits comme les graphiques horaires. La principale raison de cette différence est que les graphiques quotidiens incorporent beaucoup plus de points de données dans leurs sous-ensembles et, par conséquent, les virages en momentum ont tendance à être plus significatifs sur des cadres plus longs. Néanmoins, la structure asymétrique entre le risque et la récompense dans cette configuration rend même les délais plus courts à considérer. Il suffit de garder à l'esprit que bien que l'installation échouera beaucoup plus fréquemment sur les cartes à plus court terme horaire que sur les quotidiens, les pertes seront généralement beaucoup plus petit, en gardant le risque global gérable. Règles pour un commerce long RSI lecture doit être inférieure à 30. Attendre une bougie montante pour former et fermer avec une lecture RSI de plus de 30. Allez long sur le marché sur l'ouverture de la prochaine bougie. Placez votre arrêt à la basse oscillation. Quittez la moitié de la position à 50 du risque et déplacez immédiatement l'arrêt sur le reste au seuil de rentabilité. Quittez le reste de la position lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: Arrêtée au seuil de rentabilité. Le commerce se déplace d'abord dans le territoire de surachat marqué par des lectures RSI de plus de 70 et finit par tomber de cette zone. Dès que RSI décline en dessous de 70, vendez au marché à la fin de cette bougie. Règles pour un court métrage RSI lecture doit être supérieure à 70. Attendre une bougie vers le bas pour former et fermer avec une lecture RSI de moins de 70. Aller court sur le marché sur l'ouverture de la prochaine bougie. Placez l'arrêt à la hauteur swing. Quittez la moitié de la position à 50 du risque et déplacez immédiatement l'arrêt sur le reste au seuil de rentabilité. Quittez le reste de la position lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: Arrêtée au seuil de rentabilité. Le commerce se déplace d'abord sur le territoire de survente marqué par des lectures RSI de moins de 30 et finit par sortir de cette zone. Dès que RSI augmente au-dessus de 30, achetez au marché à la fin de cette bougie. La clé de cette stratégie de RSI - contre l'interprétation traditionnelle de RSI, qui traduit simplement la surcompense ou les niveaux oversold - est d'abord chercher une bougie d'inversion, qui nous fournit un signe d'épuisement avant de prendre le commerce. De cette façon, nous sommes empêchés de prématurément cueillette d'un haut ou un bas et au lieu nous attendons pour confirmation de l'indicateur. Notez que le RSI rollercoaster est conçu pour resserrer autant de profit que possible hors du commerce de tour. Au lieu de fermer immédiatement une position quand il se déplace de survente à surcompté, le RSI rollercoaster maintient le commerçant sur le marché jusqu'à ce que le prix montre un signe d'épuisement. Parfois, un fort mouvement générera plusieurs périodes consécutives de lectures RSI de surcompression, et cette configuration est spécifiquement destinée à capturer une partie de ces mouvements potentiellement rentables. Notez également que la RSI rollercoaster est presque toujours sur le marché, comme la règle pour la liquidation d'un long déclencheur est la création d'une nouvelle position courte. Les seules deux fois cette configuration reste hors du marché est quand le commerçant est arrêté de sa position sur un faux signal ou quand il est arrêté au point d'équilibre sur la seconde moitié de sa position. Voyons maintenant quelques exemples. Dans notre premier exemple (Figure 1), nous nous penchons sur la paire de devises AUDJPY à partir d'environ 12 Décembre, 2005, au 1er avril 2006. Le 12 décembre, le couple enregistre une lecture RSI de 73.84, mais à la fin de la prochaine bougie le RSI tombe à 48.13 et nous restons à 88.57. Notre arrêt est fixé à la plus immédiate haute swing de 91,33 ou 276 points de retour. Notre premier objectif est fixé à 50 de notre risque, soit 138 points de plus. Le lendemain, la paire s'effondre et notre premier objectif de profit est réalisé. Nous déplaçons alors notre arrêt au seuil de rentabilité et restons dans la position jusqu'à ce que le RSI atteigne le territoire de survente. Le 27 décembre 2006, le RSI passe de 30 à 30,70 pour des valeurs de survente sévères. Nous sortons de la deuxième moitié du commerce à 85,01, récoltant 356 points. Immédiatement, nous lançons une position longue au même prix que le RSI rollercoaster a maintenant indiqué une configuration d'achat. Notre arrêt est fixé au bas de swing le plus proche de 84.51. Notre risque est relativement faible de 50 points et, par conséquent, notre objectif premier bénéfice est un très modeste de 25 points, ce que nous atteignons dans la bougie prochaine quand les prix montent à 85,26. Nous nous arrêtons au point mort et restons dans le commerce pendant plus d'un mois jusqu'au 6 février 2006, lorsque RSI quitte le territoire de surcompense et nous liquidons le reste de notre position à 88,23 pour un bénéfice de 322 points. Encore une fois, nous vendons immédiatement au même prix pour établir un nouveau court, selon la configuration. Le haut de swing de 89.34 sert de notre arrêt. Le premier objectif de 87,68 est atteint dès le lendemain, alors que nous accumulons 55 points. Nous quittons le reste de la position à 84,01 lorsque RSI retourne une fois de plus de son niveau de survente. La seconde moitié de la position produit un gain de 422 points. Dans l'ensemble, la RSI rollercoaster génère un très respectable 660 points (13192) sur une période de quatre mois. Certains commerçants peuvent ne pas avoir assez de patience pour échanger le RSI rollercoaster sur les graphiques quotidiens, donc le prochain exemple de la configuration est sur les cartes de quatre heures. Figure 2: Montagnes russes RSI, EURUSD Source: FXtrek Intellicharts Dans le graphique de quatre heures de l'EURUSD (Figure 2), nous voyons le RSI rollercoaster performer encore une fois. Nous commençons le 21 mars 2006, comme RSI, après avoir passé quelque temps dans la zone de surcompte au-dessus de 70, tombe finalement au-dessous de cette valeur, déclenchant un ordre court au marché à 1.2178. L'arrêt swing-high est très proche à 1.2208, ce qui nous permet de ne risquer que 30 points sur le métier. Notre première cible à 1.2163 est frappé dans la prochaine bougie et nous bougeons l'arrêt au seuil de rentabilité et suivez le commerce. La paire finit par négocier jusqu'à 1.2035 avant de reprendre l'élan à la hausse, et nous sommes en mesure de fermer la deuxième moitié de la position avec un bénéfice supplémentaire de 138 points. Nous allons immédiatement aller longtemps au même prix. Cette fois, notre risque est considérablement plus grand à 100 points, comme le bas de swing se trouve à 1,1935. Néanmoins, la paire grimpe régulièrement et nous atteignons notre première cible avec facilité, en sortant à 1,2085 pour un gain de 50 points. Nous restons dans le commerce jusqu'à ce que les règles de la configuration nous obligent à liquider au point d'équilibre. Au total, dans cet exemple de la RSI rollercoaster nous sommes en mesure de récolter un total de 203 points tout en risquant seulement 260 points. Bien que dans cette séquence le rapport de récompense de risque soit un peu inférieur à 1: 1, l'aspect de probabilité élevée de cette configuration assure généralement une espérance positive globale. (Pour en savoir plus sur les diagrammes, consultez le didacticiel Analyse des modèles de diagramme.) Le RSI sur un court laps de temps En ce qui concerne maintenant le calendrier d'une heure, nous voyons que le RSI rollercoaster fonctionne bien pire sur le plus court laps de temps. À partir du 3 avril 2006, la configuration déclenche un court-circuit à 1,3090 avec un arrêt de 35 points à la hauteur de swing de 1,3125. Le commerce bouge presque instantanément, et nous sommes en mesure de couvrir rapidement la moitié de la position pour un bénéfice de 17 points. Encore une fois nous bougeons notre arrêt au point d'équilibre et restons dans le commerce tout le chemin à 1.2902, récoltant 197 points dans le processus. Cependant, avant de célébrer trop rapidement, la configuration déclenche un commerce immédiat et génère trois arrêts consécutifs, car le RSI atteint son sommet au-dessus du niveau 30 seulement pour reculer en territoire de survente une fois de plus. Dans l'ensemble, nous perdons -28, -36 et -47 points par deux lots. La perte cumulée Minus 222 points. Les trois défaites totalement nier notre une grande victoire, et nous nous tenons réellement à la fin de la course vers le bas de huit points. Pour ajouter de l'insulte à la blessure, quand la paire fait un virage à la hausse, nous manquons l'entrée parce que le rallye commence à partir de valeurs RSI au-dessus de 30 et notre configuration ne déclenche pas un signal. Une solution à ce problème est simplement de ne pas échanger le RSI rollercoaster sur les délais de moins de quatre heures de longueur. Figure 3: RSI Rollercoaster, USDCHF Source: FXtrek Intellicharts. Cette configuration est conçue pour attraper des virages importants dans l'action de prix et elle fonctionne le mieux dans les marchés étendus qui évoluent constamment de la surcompense aux états de survente. Les graphiques horaires sont tout simplement trop sensibles pour l'indicateur, générant de nombreux faux-tours signaux lorsque les prix pause plutôt que de changer de direction. Ajustements pour des cadres de temps plus courts Sur les graphiques horaires, il est beaucoup plus facile pour le RSI de travailler hors du surbasage temporaire à des conditions de vie supérieures sans faire un virage réel. Néanmoins, la configuration peut encore être productive pour les commerçants à court terme si nous ajoutons quelques modifications. La clé pour faire de la RSI rollercoaster réussie sur les horaires ou plus courts délais est de ne jamais prendre plus de 30 points de risque sur tout commerce. En fait, 30 points de risque devrait être le maximum que le commerçant est prêt à absorber sur un seul commerce donné. Idéalement, le risque sur toute version horaire de la RSI rollercoaster ne doit pas dépasser 15 points. Ce changement va évidemment obliger les commerçants à laisser passer de nombreuses configurations, mais d'un autre côté ils pourraient supporter trois ou même quatre pertes consécutives consécutives avec seulement un minimum de dégâts à leurs actions et un seul bon métier de 100 points Ou plus mettrait le compte droit de nouveau en territoire positif. Sur les trames horaires, le rapport signal / bruit augmentera inévitablement, il est donc essentiel de minimiser les nombreuses pertes probables afin de maintenir une espérance positive dans l'installation. Enfin, nous allons jeter un oeil à la RSI rollercoaster sur les cartes par heure GBPUSD pendant la période allant du 27 mars 2006 au 29 mars 2006. Nous allons suivre les mêmes règles que celles décrites ci-dessous Dessus, avec une modification: Si notre risque dépasse 35 points, nous ne prendrons pas le commerce. Le 27 mars à 1h00, nous déclenchons une vente à découvert à 1.7458, avec un risque de 24 points. Le commerce va à l'encontre de nous, et nous sommes arrêtés comme la paire fonctionne hors de l'état de surcompté et les échanges plus élevés. Plus tard dans la journée, nous obtenons un deuxième signal et une fois de plus aller court à 1.7477. Notre risque est un miniscule de 10 points. Nous avons fixé notre objectif à 50 du risque et couvrir la première partie du commerce à 1.7472, en déplaçant l'arrêt au seuil de rentabilité. Une fois de plus, le commerce s'éloigne de nous, mais nous couvrons à notre point d'entrée, et à toutes fins pratiques, le commerce se transforme en une égratignure au lieu d'un autre perdant. Vers le milieu de la journée du 28 mars, nous obtenons un troisième signal à court à 1.7504. Cette fois-ci, le risque est plus important de 32 points, mais c'est juste dans notre auto-imposée règle de contrôle des risques de 35 points. Nous couvrons la moitié de la position à 1,7488, gagnez 16 points, puis suivons le métier jusqu'à 1,7315, récoltant un très impressionnant 189 points sur la deuxième moitié du métier. Le gain total de cette incursion de trois jours dans la négociation de la livre est de 162 points, mais notez que la grande majorité des bénéfices ont été déduits de la position finale de la troisième opération. En fait, ce mouvement de 189 points a été responsable de plus de 90 de tous les gains commerciaux de la configuration. Le reste du temps, nous avons perdu un peu ou essentiellement cassé même. Conclusion Le RSI rollercoaster est une configuration faible-rewardhigh-récompense. En tant que tel, il exige que le commerçant de prendre autant de métiers que ses règles de contrôle des risques permettra d'optimiser les chances d'attraper la victoire un grand. Le trader devrait également prendre des risques très petits et très précis en attendant patiemment le commerce à gros profit. Dans la RSI rollercoaster, la moitié de la valeur de la stratégie provient des règles elles-mêmes, tandis que l'autre moitié est dérivé d'une gestion stricte de la gestion de l'argent.
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